Expressivo Móvel Médio Easylanguage

RibbonsPlotter Indicator. RibbonsPlotter é um superindicador que traça uma grande variedade de fita ou funções de banda em um gráfico de dentro de um único indicador, semelhante ao gráfico abaixo. Esta Faixa Bollinger Ribbon, por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central É definida como sendo uma média móvel simples e o deslocamento vertical utilizado para calcular as faixas acima e abaixo desta média móvel é um múltiplo do desvio padrão. A flexibilidade do RbbonPlotter resulta do facto de o utilizador poder especificar a função da linha central independentemente do deslocamento Função usada na criação da banda Ele também permite que muitas bandas em vez de uma única banda sejam plotadas acima e abaixo da ação de preço, daí o nome de plotter de fita. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID e pode Ser qualquer uma das seguintes funções. Use UpperBandRef e LowerBandRef como linhas de centro para desvios de fitas permite fórmulas personalizadas a ser especificado. Simpl E Média Móvel Aritmética Média Móvel EMA. Linear LR. Kaufman Média Móvel Adaptativa KAMA. Tillson T3 Média Móvel Exponencial Tripla T3.Jurik Média Móvel JMA. Volume Média Ponderada Preço VWAP. Fixed valor zero, por exemplo, irá traçar As bandas de desvio sobre o eixo zero, sem qualquer ação de preço vertical. A função Jurik Moving Average exige que o usuário comprar este add-on Tradstation de Jurik Research A chamada para esta função é comentado como a maioria dos usuários não serão licenciados para usar esta função Aqueles que são licenciados podem descomentar a seção apropriada de código no método local RibbonsCalc para implementar este recurso. A linha de centro de valor fixo permite ao usuário olhar para o componente de desvio das bandas sem o movimento vertical induzido pela ação de preço Com um valor fixo De zero, o RibbonPlotter traçará as fitas de desvio em torno do eixo zero e pode ser colocado em um subgráfico abaixo do símbolo do gráfico principal. Y especifica a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função de referência de linha central, especificando um parâmetro de entrada, DevID A função de desvio pode ser qualquer uma das seguintes. Desvio padrão Bollinger Bands. Padrão de erro Jon Andersen Bandas. True True Range - ATR Keltner Bands. Jurik Média True Range JATR ATR usando Jurik Moving Average. Why Use o RibbonPlotter Indicator. The RibbonPlotter indicador consolida a capacidade de plotar uma grande variedade de fitas em um único indicador Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente Para esta coleção das funções Utiliza características de OOEL tais como métodos locais para efficiency. RibbonsPlotter2 aumentado é uma versão mais velha de RibbonsPlotter que usa a função RibbonsCalc2 para calcular todos os valores para as fitas, em vez de um método local RibbonsCalc Faz RibbonsPlotter2 compatable com versões de Tradestation Antes de 9 0. A função RibbonsCalc2 ma Y também ser chamado a partir de uma estratégia Uma vez que a mesma função gera valores tanto para a estratégia eo RibbonPlotter2 indicador, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada match. The única fita multifuncional função RibbonsCalc2 tem Muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas. O otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação de estratégia básica, uma vez que o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Band e Percentage Band sem exigir um manual Manipulação ou duplicação do código de estratégia. As revisões e atualizações de códigos podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças em vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais amigável E, portanto, menos suscetíveis a erros inadvertidos. RibbonPlotter Examples. RibbonPlotter é Capazes de produzir uma grande variedade de gráficos de fita Alguns dos exemplos mostrados abaixo representam as funções de fita ou banda mais comuns e bem conhecidas São também mostradas uma ou duas variações menos comuns. As fitas de borracha são formadas a partir de uma linha central média móvel aritmética e Uma função de deslocamento de StdDev. Este gráfico mostra bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios padrão. As bandas caracteristicamente alargam quando o preço está tendendo e estreito durante a consolidação. As Fitas de Anderson usam uma linha central de regressão linear e uma função de desvio de StdErr. Representa um incremento de erro padrão longe da linha central. A linha de centro de regressão linear abraça o preço de forma mais próxima do que uma média móvel e bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação de preço é tendência, ao contrário das bandas de Bollinger. Está tendendo consistentemente perto da linha de regressão Bandas largas sugerem volatilidade crescente de preço longe do regress E são vistos tipicamente durante uma ruptura em uma tendência. Esta fita representa uma linha central de JIM de Moving Average de Jurik e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular por causa de sua suavidade e baixa defasagem. Ela deve ser comprada como Um add-on para Tradestation. The Tillson T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para usuários Tradestation como uma função built-in. Esta linha central Kaufman Adaptive Moving Average mostra linha central relativa tability horizontal Durante a consolidação Em combinação com as bandas de desvio StdErr faz uma base interessante para um tipo de Reversão para a média do sistema de negociação. Keltner Ribbons são formados por uma média móvel EMA média móvel exponencial e uma média verdadeira gama ATR deslocamento function. A Tillson T3 linha central e Jurik Média True Range função de desvio JATR é uma variação interessante. Em comparação com as bandas Keltner tanto a linha central e as fitas h Ave um pouco menos de ruído. Esta é uma linha média Jurik Moving Average com fitas de desvio percentual. Tais fitas manter uma largura de banda relativamente estável. Specifying uma linha central de zero em vez de uma função de preço permite que esta função de deslocamento StdDev ser visto sem os efeitos da ação de preço Isso torna mais fácil ver como a função de deslocamento reage à volatilidade e trendiness do preço. Esta função StdErr também está sendo exibido com uma linha central de zero. Este tipo de exibição permite uma comparação mais útil com a função deslocamento StdDev acima. É mais fácil ver as características únicas e as diferenças entre as funções de desvio quando eles são exibidos sobre uma referência fixa em vez de seguir a ação de preço. RibbonPlotter Input Parameters. UpperBandsRef e LowerBandsRef são os preços de entrada usados ​​para calcular as linhas centrais superior e inferior Geralmente estes são os Portanto, produzir uma única linha central. No entanto, o usuário pode definir Linhas centrais para as faixas superiores e as faixas inferiores, daí os dois parâmetros de entrada. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a linha central s Um valor de 0 indica que a função de desvio será plotada centrada em torno do eixo zero, em vez de seguir o preço. As outras funções usadas para calcular a linha central AMA, EMA, LR, etc são números na ordem de seus parâmetros de comprimento após RefID Para selecionar uma linha central média móvel exponencial, por exemplo, o usuário entraria 2 uma vez que EMALength aparece na segunda posição após RefID O usuário deve especificar um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central que consiste em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel de Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que seus parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Parâmetro list. NBands é o número de fitas bandas acima e abaixo para ser plotado StartMult é o multiplicador a ser usado para a primeira banda As fitas subseqüentes até um total de NBands são desenhadas adicionando Increment ao multiplicador inicial para a primeira banda. ShowCenterLine permite que o usuário exiba ou não exiba a linha central para os ribbons. DisplayParameters determina se os valores de parâmetro para a linha central e a função de desvio serão exibidos no gráfico em Texto, como foi feito nas amostras mostradas. Esses rótulos de texto foram desenhados pelo indicador em vez de serem adicionados manualmente após o gráfico ser produzido. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct e DevHorizPct são os deslocamentos verticais e horizontais em porcentagem do intervalo de gráficos vertical ou horizontal usado Para posicionar a localização dos rótulos de texto no gráfico. Além disso, o indicador incorpora o posicionamento inteligente dos rótulos Se a ação de preço estiver próxima à borda inferior do gráfico e o usuário tiver especificado que o rótulo deve ser desenhado próximo ao fundo do Gráfico, o programa automaticamente inverterá a etiqueta para o topo do gráfico para evitar sobrescrever a ação de preço. Acement a partir da borda inferior do gráfico especificado pelo usuário será preservado, mas em vez isso se tornará o deslocamento vertical a partir da borda superior do chart. EasyLanguage PowerLanguage Tutorial Lesson 02 Codificação A média móvel. Criar o primeiro indicador real e expandir o Depois de familiarizar-se com o PowerLanguage Editor na lição de tutorial PowerLanguage anterior 01, vamos agora construir sobre esta fundação No caso de você não ter lido a última lição, gostaria de sugerir fazer isso primeiro, pois pode ajudá-lo com a compreensão desta lição , Também Vamos começar com a lição hoje s today. Open o PowerLanguage Editor e criar um novo estudo Indicador vou nomear o meu ABCPowerLanguage Lição 02 Moving Average para que eu possa encontrá-lo facilmente dentro do meu editor mais tarde O nome é totalmente até você, é claro e Você poderia mesmo mudá-lo mais tarde Como a última parte do nome do indicador sugere, nós criaremos e traçar uma média movente hoje Você viu provavelmente uma média movente em um Antes ou lembre-se do termo médio de matemática O principal uso de médias é como um filtro para suavizar os dados que você input. The imagem exibe uma média móvel 200 período simples que dá um resultado muito suave A desvantagem para esta suavidade é que você introduzir mais Lag Isso significa que a média torna-se menos responsiva a mudanças de preço Se você dar uma olhada na próxima imagem você vai ver como é diferente o comportamento de um período de 200 simples média móvel é quando você compará-lo com o verde 10 média do período O último é muito Mais rápido em responder às mudanças de preço, mas, por sua vez, há muito mais ruído na média. Existem muitos tipos diferentes de médias que variam principalmente no impacto de cada ponto de dados tem sobre o resultado da média A 200 período simples média móvel será Simplesmente calcular um somatório dos últimos 200 pontos de dados e dividi-lo por 200 O resultado é uma média que dá a cada ponto de dados a mesma influência do mesmo valor sobre o resultado A primeira barra ea última barra que são E parte da média são ambos ponderados o mesmo para o resultado Duas outras médias proeminentes e comumente utilizados são a média móvel exponencial ea média móvel ponderada Ambos têm maiores fatores de ponderação para os pontos de dados mais recentes Em uma média móvel ponderada a ponderação irá diminuir Na progressão aritmética Para a média exponencial diminuirá exponencialmente, daqui o nome Isto será como teoricamente como começará para hoje Se você quiser ler alguns mais detalhes sobre médias, você pode começar com este artigo de Wikipedia Para uma compreensão mais adicional desta lição Você não vai precisar desta informação adicional though. Let s começar com a codificação da nossa média Nosso indicador não deve apenas calcular uma média, mas deve produzir o resultado para um gráfico EasyLanguage tem a palavra Plot reservado para que e vamos usá-lo para fazer isso Antes de começar com algo de programação é sempre uma boa idéia dar um passo para trás e pensar sobre o que você está tentando realizar e Como você vai fazê-lo Como este estudo não é muito complexo, há apenas algumas coisas para pensar quando os estudos ficam mais complexos você pode economizar muito tempo com bom planejamento upfront. The objetivo é um estudo que calcula e gráficos Uma média móvel simples. Queremos ser capazes de alterar o comprimento para a média com uma entrada para que seja fácil de personalizar. Para a média, precisamos somar a quantidade de valores correlacionando a entrada de comprimento Nós don t quer escrever código Para cada entrada de comprimento possível para a soma Isso significa que o código precisa ser capaz de calcular todas as entradas de comprimento possível por conta própria Você já tem uma idéia de como poderíamos conseguir isso. A resposta é que precisamos de uma instrução de iteração que pode ser executada Repetidamente cada barra para um número específico de vezes a nossa entrada de comprimento Eu sei que isso soa complicado, mas será bastante simples Vamos usar o loop for para esta tarefa Este loop repete uma ou mais instruções para um número definido de usuário de iterações EasyLan Código é executado de cima para baixo e normalmente da esquerda para a direita. Uma vez que uma linha de código é executada, a próxima linha é executada e assim por diante. Caso a linha de código seja o começo de um loop, as linhas de código dentro do loop serão executadas Para a quantidade especificada Somente quando o loop for terminado a próxima linha de código após o loop ser executado A para o loop olha e funciona da seguinte maneira Uma variável numérica será incrementada ou diminuída a cada ciclo através do loop do seu valor inicial para seu valor final Essa imagem exibe um loop básico com uma variável de contador numérico ii neste caso e o valor inicial de 0 As iterações serão feitas dez vezes até que o contador tenha atingido o valor de 9 Então o bloco de loop é executado na última vez e saiu de Você O valor do contador atual será armazenado na variável do contador. Assim, você pode acessá-lo para cada ciclo de ciclo e usá-lo para seus cálculos. Será útil para calcular a nossa média. O loop for também pode decrementar o contador com cada iteração O valor inicial neste exemplo é 9, mas o loop é executado dez vezes até que ele é encerrado, também O contador simplesmente diminui com cada iteração por Um até atingir 0.In Easylanguage você pode referência de dados relacionados com palavras reservadas, variáveis ​​e funções de uma barra anterior muito fácil Usando um número entre colchetes após a palavra reservada, cálculo ou variável irá retornar o valor para esta barra em particular O número Cresce a partir da barra atual que você referência com. 0 em incrementos de um Quando você deseja armazenar o valor da barra anterior s fechar dentro de uma variável chamada PrevCloseValue você pode fazê-lo como este. Queremos construir nossa média usando o Close para as últimas barras X Onde X é uma entrada para Permitir mais flexibilidade Você já sabe que queremos usar um loop para isso e acabamos de descobrir como podemos referenciar valores Close para as barras anteriores Isso deve ser suficiente para escrever o código para a parte principal do nosso indicador Vamos continuar por Criando a entrada e as seções variáveis ​​Você pode se lembrar da última lição de que usar nomes de variáveis ​​significativas é uma boa prática de codificação e pode poupar muitos problemas mais tarde. Precisamos declarar uma entrada para que possamos mudar o tamanho da nossa média No gráfico Além disso queremos uma variável que contém a soma, uma para manter o valor do contador e uma última para armazenar o valor médio Para outputting o valor no gráfico, vamos usar a palavra reservada Plot É seguido por um número assim Você é capaz de distinguir entre as diferentes parcelas Que é necessário como você pode usar até 999 parcelas em Multicharts A palavra parcela reservado pode ter vários parâmetros como a cor, o tamanho do terreno e alguns mais Vamos mantê-lo simples aqui e usar Plot1 com apenas dois parâmetros O primeiro para a expressão numérica a ser plotada e um segundo para o nome que queremos atribuir à plotagem O código final será algo assim. Após a compilação deste código, estamos quase prontos para carregar o nosso indicador para um gráfico em Multicharts Let S basta olhar para as propriedades do indicador primeiro Você pode encontrá-los em - Arquivo - Propriedades ou clicando no símbolo Propriedades no menu que deve ser a esquerda para Compilar No guia Estilo você pode alterar a cor, a linha Estilo e espessura para o gráfico que você criou Se você ir para a guia de propriedades há várias opções para definir ou verificar, mas por enquanto você só pode querer certificar-se de que a opção Same As Symbol está marcada Isso fará com que o indic Ator é aplicado diretamente em seu gráfico ao invés de um subchart. Now você está pronto para aplicar o indicador para um gráfico de sua escolha Quando você tem um gráfico aberto na janela principal Multicharts você pode simplesmente inserir o indicador para este chart. When o indicador É aplicado o resultado deve ser semelhante à imagem acima No entanto, este doesn t parece direito como este doesn t parecido com uma média móvel em tudo A série de preços é quase uma linha plana ea trama proveniente do nosso indicador está a aumentar Com o E - Mini SP 500 está na área de 1 800 um valor médio móvel de 10 bar para este mercado de 1 952 647 não é, obviamente, correto Isso aponta para um problema em nossos cálculos Você tem uma idéia do que o código está faltando Ele realmente é apenas um Pouco, mas detalhe muito importante que esquecemos de acrescentar Precisamos adicionar algo em frente ao loop for O loop simplesmente continua adicionando os valores para as dez barras anteriores com cada nova barra Isso é bom e queremos que ele faça exatamente isso, Mas não temos wa Nt para adicionar os novos valores aos valores antigos Em outras palavras, você precisa se certificar de que CloseValueSum ainda não mantém os valores antigos quando o loop for começa Com a adição de uma linha ao código o resultado é exatamente o que queríamos alcançar. Também pode alterar a aparência do indicador no gráfico Usando a guia de estilo em Estudo de formato podemos alterar o resultado visual como estilo de linha, cor e espessura Na guia Entradas você encontrará a entrada que você criou ea configuração padrão para o comprimento Carregando Uma segunda instância do estudo e usando uma cor diferente e comprimento você pode confirmar que o estudo dá um resultado diferente com um comprimento diferente input. If você está tendo problemas para encontrar a correta correção não hesite em contactar-nos com a sua solução e vamos tentar Para ajudá-lo em tempo hábil eu tenho medo apenas pedindo a solução não vai funcionar, porém, você precisa, pelo menos, ser capaz de mostrar que você colocar algum esforço para encontrar a solução, também Como uma última sugestão você pode dar uma olhada em oth Er indicadores médios ou funções e encontrar alguma inspiração para o elo perdido lá Espero que tenha gostado desta lição tutorial Powerlanguage e estou ansioso para trabalhar com você na próxima one. Unicorn Trading TradeStation EasyLanguage Funções. Essas funções são destinadas para uso com TradeStation Mas pode ser adaptado facilmente para outras línguas Todos os nomes de funções começam com um caractere sublinhado É uma boa idéia fazer isso para todos os códigos desenvolvidos pelo usuário para que eles apareçam agrupados quando TradeStation lista-los, o que alivia a necessidade de caçar ao redor para o seu próprio Manual de referência do work. EasyLanguage. Clique com o botão direito do mouse Clique com o botão direito do mouse e salve como neste link para baixar o PDF Adobe Acrobat Reader versão do manual de referência Easy Language para TradeStation 2000i. A links para o código fonte EL abaixo exibirá arquivos de texto Para importá-los corretamente no PowerEditor, Você clique com o botão direito do mouse no link, Salvar como um arquivo de texto, carregá-lo no WordPad não NotePad e, em seguida, copie colá-lo no PowerEditor Se você copiar colá-lo diretamente do seu navegador, ele vai funcionar também, mas você vai perder as linhas em branco. OTIMIZAÇÃO AIDS. SystemQuality Permite que você otimize suas estratégias para outras coisas além dos resultados de otimização enlatados oferecidos pela TradeStation Tudo o que você faz é colocar uma chamada para SystemQuality no final do seu código de sinal de estratégia, e começar uma otimização configurá-lo para fazer menos Do que 65535 ensaios, porque este é o número máximo de linhas que o Excel pode manter. SystemQuality será executado em cada barra, mas só irá produzir dados na última barra, resumindo o desempenho do sistema. In de dados delimitados por vírgulas mostrando todos os parâmetros de entrada da sua estratégia e pontuação de expectativa Quando a otimização for concluída, importe o arquivo para o Excel, classifique pela última coluna em ordem decrescente e veja os parâmetros que deram a pontuação mais alta. A pontuação de expectativa é, na minha opinião, a única maneira verdadeiramente objetiva de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação Sharpe Ratio doesn t fazê-lo Siga o link para saber mais SystemHistory Você não quer este executando durante uma otimização Se você colocar uma chamada para SystemHistory no código de sinal de sua estratégia, ele será executado em cada barra, mas ele vai saída de dados para um arquivo apenas quando uma posição é fechada Você passar a sua parada atual e sua medida de volatilidade como 20-dia ATR em cada barra SystemHistory saídas O lucro ou perda, parada inicial, volatilidade de mercado na entrada, excursão máxima desfavorável MAE e excursão favorável máxima MFE Estes dados podem então ser importados em ferramentas de software para criar uma posição estratégia de dimensionamento ProS IzerQty Esta é uma função companheiro de EL para ProSizer minha ferramenta de Excel para encontrar o melhor modelo de dimensionamento de posição para sua estratégia de negociação Depois de ter resolvido em um modelo, basta chamar esta função para obter a quantidade de contratos de comércio na próxima ordem Veja o ProSizer Documentação para obter informações sobre como todos os modelos de dimensionamento de posição funcionam. VALORES DE MOVIMENTO EXTERNOS. Todos estão familiarizados com indicadores onde todas as barras em algum intervalo de retrocesso recebem igual peso. Estas incluem qualquer coisa usando medidas estatísticas, como média, desvio padrão, inclinação de regressão, etc. Estes são ótimos para analisar coleções estáticas de dados, mas não para dados de séries temporais. Todos esses indicadores sofrem de ser afetado pela atividade N bares atrás, quando o que aconteceu N bares atrás não tem relevância para o que está acontecendo agora Uma maneira em torno é para Use quantos indicadores de movimento exponencial possível em lugar daqueles que pesam todas as barras ingualmente. Vantagens de usar valores exponenciais de movimento sobre o seu traditio O maior peso ou importância é colocado nas barras mais recentes. As barras mais antigas ainda afetam o comportamento do indicador, mas o efeito desaparece à medida que o tempo passa. O tempo de cálculo é rápido porque geralmente não são necessários loops para executar em cada barra. Nenhuma história além de 1 bar de volta precisa ser salva Isso permite que o parâmetro de comprimento de lookback exponencial exceda o MaxBarsBack da TradeStation, sem exigir que a TradeStation mantenha todo esse histórico. xAlterativa - Motivação exponencial Sim, TradeStation já inclui uma função xAverage No entanto, você não pode passar Em que os comprimentos de lookback variáveis ​​que mudam com cada barra, como você pode querer fazer se você tiver alguma técnica adaptativa com base na análise do ciclo de mercado Esta função permite que você passe um comprimento diferente cada vez T3Average - T3 Moving Average Bob Fulks contribuiu com esta função para o Omega lista em 1997 artigo original está aqui A média T3 é essencialmente um filtro passa-baixa, como são a média móvel tradicional E média móvel exponencial A média T3, no entanto, exibe um rolloff mais acentuado, resultando em melhor filtragem de ruído de alta freqüência, melhor preservando os componentes de baixa freqüência de uma série de tempo Embora não chegue perto de alcançar o desempenho do padrão-ouro, Mark Jikik Jurik s esta versão do T3 funciona razoavelmente bem. T3 Média pode ser usado como uma substituição drop-in para TradeStation s Média ou xAverage funções A função disponível aqui corrige dois pequenos problemas que encontrei no algoritmo original. A versão original está atrasada duas vezes Tanto quanto outras médias móveis linear ou exponencial para um determinado parâmetro de comprimento Minha versão não. Além disso, eu analisei a resposta de freqüência e descobri que o coeficiente de amortecimento padrão é muito alto resultando em amplificação em baixas frequências. xStdDev - Exponencial Movendo Desvio Padrão EMSD Isto começou como uma fórmula agradável de 1 linha, extremamente simples e rápida em comparação com o desvio padrão real, exceto que parecia Funcionam melhor apenas quando a média dos dados está perto de zero. Já o fixo agora o cálculo é um 2-liner, mas é ainda simples e rápido, não requerendo loops como o desvio padrão tradicional. Tenha um olhar para esta planilha Excel mostrando a diferença Entre o desvio padrão tradicional eo EMSD A planilha mostra um gráfico de dados aleatórios normalmente distribuídos com um valor outlier preso em O desvio padrão tradicional reage instantaneamente, mas o efeito persiste até que o outlier rola para fora do intervalo lookback O EMSD segue o tradicional Um muito bem até que o outlier aparece EMSD também reage rapidamente, mas começa a se estabelecer de imediato Como mais peso é dado à atividade mais recente, o EMSD aparece mais ruidoso e spikier do que a versão tradicional, mas pelo menos minimiza os efeitos de dados antigos, Que é especialmente importante para comprimentos de lookback longos T3xStdDev - T3 Desvio padrão móvel exponencial Esta função adapta o algoritmo de média móvel T3 M para desvios padrão Utiliza xStdDev acima para criar um desvio padrão mais suave com um retardo equivalente ao desvio padrão tradicional ou exponencial xLinRegSlope - Inclinação Exponencial Deslocação Linear Móvel Este é o cálculo da inclinação tradicional, com as somas na fórmula substituídas por movimentos exponenciais Pois uma média móvel exponencial aproxima-se de uma verdadeira média igualmente ponderada ea média igualmente ponderada é simplesmente a soma de valores de dados divididos por N valores, então a soma pode ser aproximada pela média móvel exponencial multiplicada por N Isso é o que isto Função é atualizada 4 24 2004.Outros INTERESSANTES Bits. LinRegSlopeSFC - Regressão linear Slope Super Fast Calc Se você quiser um declive de regressão linear igualmente ponderada, use esta função em vez dos fornecidos com TradeStation A saída de LinRegSlopeSFC corresponde à inclinação de regressão linear tradicional Perfeitamente, e não usa nenhum loops exceto por uma vez durante a inicialização FractalDim - Dimensão Fractal A dimensão fractal D está relacionada com o expoente de Hurst H por D 2 - H ou H 2 - D Qualquer um pode ser usado para avaliar a natureza fractal de uma série temporal como um mercado Em geral, um mercado s Dimensão situa-se entre 1 e 2 Quanto mais tendências de mercado, mais próxima a dimensão chega a 1 Uma trama de dimensão fractal parece extraordinariamente semelhante, embora invertida para um gráfico de outros indicadores como ADX ou ciclo dominante Sevcik, Carlos, A Proccedure to Estimate Se você precisa classificar arrays grandes, essa função de classificação é significativamente mais rápida do que a função builder SortUp em TradeStation É bastante curto e simples, mas não é fácil de entender Ele classifica um array no Ordem de N iterações N log, enquanto que o tipo builtin necessidades na ordem de iterações N 2, que é muito mais lento quando o seu array é maior do que algumas centenas de elementos filter2pole - 2-pole lowpass hig Hpass IIR filtros Esta função implementa um Butterworth, Criticamente-Damped, ou Bessel 2-pólo IIR filtros, tanto low-pass e high-pass Clique aqui para cálculos passo a passo para esses filtros, bem como os resultados dos testes mostrando a resposta em frequência Curvas e respostas temporais a uma função de etapa, para todos os filtros Home ProSizer EasyLanguage Quotes. 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