Forex Trading Correlated Pairs

Pairs Trading Correlation. Correlation é um termo de análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente Central de pares de negociação é a idéia de que se os dois estoques ou outros instrumentos são suficientemente correlacionados, quaisquer alterações na correlação Por exemplo, o estoque A eo estoque B estão altamente correlacionados Se a correlação enfraquece temporariamente o estoque A move-se para cima eo estoque B se move para baixo um comerciante de pares pode explorar esta divergência por Shorting stock A o excesso de desempenho questão e indo muito tempo em estoque B a questão de baixo desempenho Se os estoques reverter para a média estatística, o comerciante pode lucrar A importância da correlação Correlação mede a relação entre dois instrumentos Podemos ver a partir da Figura 1 que O e-mini SP 500 ES, em vermelho e e-mini Dow YM, em contratos de futuros verdes têm preços que tendem a se mover juntos, ou que são c Ou relacionados Figura 1 Este gráfico diário do ES e YM e-mini futuros contratos mostra que os preços tendem a se mover juntos Imagem criada com TradeStation Lembre-se, os comerciantes de pares tentam identificar as relações entre dois instrumentos. Determine a direção da relação and. Execute negócios Com base nos dados apresentados. A correlação entre quaisquer duas variáveis, tais como taxas de retorno ou preços históricos é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se moverem juntas. O coeficiente de correlação mede em que medida os valores de uma variável estão associados Com valores de outro Valores do intervalo de coeficientes de correlação de -1 a 1, onde. Perfect correlação negativa -1 existe quando os dois títulos se movem em direções opostas, ou seja, estoque A move-se para cima, enquanto estoque B se move para baixo. Perfect correlação positiva 1 existe se a Dois títulos se movem em perfeito uníssono, ou seja, o estoque A eo estoque B movem-se para cima e para baixo ao mesmo tempo e. Não existe correlação 0 se o Os movimentos de preços são completamente aleatórios O estoque A e o estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente.-1 0 1 Correlação negativa perfeita Sem correlação Correlação positiva perfeita. Parceiros comerciantes procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover juntos em outras palavras, cujos preços estão correlacionados Na realidade, Seria difícil e altamente improvável conseguir uma correlação positiva perfeita com qualquer dois títulos que significaria que os preços simularam um ao outro. Em vez disso, os comerciantes de pares buscam títulos com alto grau de correlação para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora deste Norma estatística Correlações de 0 8 ou acima são freqüentemente usados ​​como um benchmark para comerciantes de pares uma correlação inferior a 0 5 é geralmente descrito como fraco Idealmente, boa correlação se apresenta ao longo de vários quadros Por que a correlação é importante para pares de negociação Se os dois instrumentos não foram Correlacionada, para começar, qualquer divergência e subsequente convergência de preços poderia, em geral, ser menos Como um exemplo, vamos considerar uma estrada principal ao longo de um rio Em geral, a estrada segue o rio muito de perto Ocasionalmente, a estrada deve diverger longe do rio devido ao terreno ou desenvolvimento comparável à propagação do preço Cada vez que isso acontece, Neste caso, a estrada e o rio têm uma relação correlacionada. Se compararmos o rio com uma outra estrada de terra próxima, no entanto, sem uma correlação definida com o rio, ou seja, os seus movimentos são Completamente aleatória, seria fútil prever como os dois se comportariam um em relação ao outro. A correlação positiva entre a estrada principal eo rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal eo rio acabarão por se reunir. A lógica é verdadeira para pares de negociação, identificando títulos correlacionados, podemos olhar para os períodos de divergência, tentar descobrir por que preço está se separando e tentar lucrar através de convergência Ce Nota Uma abordagem diferente é tentar lucrar através de divergência adicional referida como divergência negociação Aqui, vamos nos concentrar em estratégias que tentam lucrar através da convergência, ou uma reversão para a média conhecida como convergência de negociação Determinação de correlação O primeiro passo para encontrar adequado Pares é buscar títulos que têm algo em comum e que o comércio com boa liquidez e pode ser curto Por causa de riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes dentro do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados Pode incluir pares como. Coca-Cola e Pepsi. Dell e Hewlett-Packard. Duke Energy e Allegheny Energy. E-mini SP 500 e E-mini Dow. Exxon e Chevron. Lowe s e Home Depot. McDonald s e Yum Brands. SP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. Em seguida, precisamos determinar como correlacionados são. Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação descrito acima, que reflete o quão bem os dois securi Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e ficam fora do escopo deste tutorial no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar este value. Most plataformas de negociação fornecer algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado ao Dois títulos, realizando as funções de matemática automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. Traders que não têm acesso a este indicador técnico particular pode executar uma calculadora de coeficiente de correlação de busca na Internet para acessar as ferramentas on-line que executam os cálculos. Traders pode inserir o preço Dados no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2. Figura 2 Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par Depois que os coeficientes de correlação foram determinados, os resultados podem ser usados ​​como um filtro para encontrar Os pares que mostram a relação de preço mais potencial Uma vez que encontramos pares correlacionados, podemos determinar Se a relação é reverter média que é, quando o preço diverge, vai reverter para a sua norma estatística Podemos estabelecer isso por traçar a relação de preço do par Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vêm equipados com um indicador técnico, Ou spread que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, o que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço de um instrumento dividido pelo preço do outro Preço rácio Preço do Instrumento A Preço do Instrumento B Se os comerciantes não têm acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preço podem ser inseridos no Excel, como mostrado na Figura 3 Figura 3 Excel pode ser usado para calcular o preço de um par s, Linhas de desvio padrão, podemos obter insights sobre o quão longe da média a razão de preço move Desvio padrão calculado como a raiz quadrada de variância é um conceito estatístico que ilustra como Um conjunto específico de preços é dividido ou distribuído em torno de um valor médio. Uma distribuição de probabilidade normal pode ser usada para calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal.68 26% dos dados cairão dentro de um desvio padrão da média .95 44 por cento dos dados cairão dentro de - dois desvios padrão da média. 99 74 por cento dos dados cairão dentro de - três desvios padrão da média. Aplicando estes dados, esperamos até que a relação de preço diverge x número de padrão Desvios como - dois desvios padrão e entrar em um comércio de curto prazo com base na informação o número de desvios padrão selecionado é determinado através de análise histórica e otimização Se o par reverte para a sua tendência média, o comércio pode ser rentável Eventos que desencadear fraqueza na correlação Quando dois instrumentos são altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação Porque muitos fatores que causariam movimento de preços Os eventos que provocam fraqueza na correlação são geralmente limitados a coisas que afetam principalmente apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de um Nota: Todas as empresas listadas nos EUA devem notificar a cotação da bolsa, por exemplo, NYSE ou Nasdaq, sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que tenham o potencial de afetar Atividade de negociação em que o estoque antes de fazer o anúncio público Exemplos de desenvolvimentos include. Changes relacionados à saúde financeira da empresa s. Informações estruturais ou fusões. Significante sobre seus produtos, seja positivo ou negativo. Changes na chave de gestão and. Legal ou questões regulamentares que poderiam Afetam o poder da empresa de realizar negócios. Em geral, quanto maior a probabilidade de o anúncio ter um efeito no preço da ação, maior a probabilidade de que a troca chame por uma Além disso, se o preço de uma ação listada nos EUA mudar significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação de curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que haja ainda um desequilíbrio significativo Entre as ordens de compra e venda de títulos após esse período. Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são movimento de preço de 10% para títulos no SP 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa. Ou acima ou 50% de movimento de preços para outras ações com preços abaixo de 1. A debilidade também pode ser causada por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições S, relatórios de ganhos, alterações de dividendos, a aprovação de desenvolvimento de novos produtos e escândalo ou fraude Especialmente se um evento interno é inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode experimentar rápidas e dramáticas flutuações de preços Dependendo do evento, Muito curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência. Usando Correlações de moeda para sua vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim quando forex trading Porque moedas são preços em pares, Nenhuma negociação de um único par completamente independente dos outros Uma vez que você está ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Especial Característica Forex. Defining Correlação Razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se você estava negociando a libra britânica contra o JPY japonês JPY JPY R, por exemplo, você está realmente negociando um derivado do GBP USD e USD JPY pares, portanto, JPY JPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não ambos estes pares de moedas. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato Que são em pares Enquanto alguns pares de moeda corrente moverão em tandem, outros pares de moeda corrente podem mover-se em sentidos opostos, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois Títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. A Tabela de Correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos t As seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro de um mês EUR USD e GBP USD teve uma forte correlação positiva de 0 95 Isso implica que quando O EUR USD rallys, o GBP USD também rallied 95 do tempo Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraco 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma correlação forte. Por outro lado, o EUR USD e USD CHF teve uma correlação negativa quase perfeita de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo se mantém durante períodos mais longos como os números de correlação permanecem relativamente estáveis. As correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Tome USD CAD e USD CHF, por exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 para um número R de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Para mais, veja Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna a mudança de correlação mesmo Mais importante O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar na linha da correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses é Também é muito importante Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso Mudanças de correlação para uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, Sensibilidade aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de fuga que EUR USD shar Es com outros pares. Calculando Correlações você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha , Como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos, mesmo alguns livres permitem que você faça o download de preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar em Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, -, três e um mês leituras de arrasto dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação Revisado passo a passo.1 Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha Nas colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando. 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em um dos preços Colunas você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7 Feche a fórmula para que ele se parece com CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número que é produzido representa a correlação Entre os dois pares de moeda. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente é uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que Você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em Direções opostas quase 100 do tempo, você Verificaria que ter uma carteira de USD e USD longos é a mesma que não ter praticamente nenhuma posição - isto é verdade porque, como indica a correlação, quando o EUR USD se recupera, o USD CHF será submetido a um selloff Por outro lado, Mantendo-se longo USD e AUD longo USD ou NZD USD é semelhante a dobrar-se na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Wading Into The Currency Market Diversificação é outro fator a considerar Desde a EUR USD e AUD USD correlação é Tradicionalmente não 100 positivos, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar Um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor Além disso, os bancos centrais da Austrália um A Europa tem diferentes vieses de política monetária, por isso, no caso de um rali dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferente ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento pip no USD é USD 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo Número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here s como o hedge iria trabalhar dizem que um comerciante tinha uma carteira de um curto EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao USD, a posição curta de USD CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, Transformar a perda líquida da carteira em - 7 60 instea D de - 100 Naturalmente, este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos Para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou Dobrar acima em lucros. A linha inferior Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como os pares diferentes da moeda movem-se em relação a se assim que os comerciantes podem compreender melhor sua exposição Alguns pares da moeda corrente movem-se em tandem um com o otro, quando outro puderem ser Polar opostos Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais adequadamente Independentemente de sua estratégia de negociação e se você está lookin G para diversificar as suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Tutorial Forex. Como usar a correlação de moedas em sua negociação. Então agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico extravagante Mas nós aposto que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer o seu comércio mais bem sucedido Por que você precisa esta habilidade maravilhosa em seu comerciante s tool bag. There são vários Razões.1 Eliminar contraproducente trading. Utilizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irão cancelar uns aos outros Como a tabela anterior e exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição de longo EUR USD E longo USD CHF é, então, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso Trabalho duro para pagar com algo.2 Lucros de alavancagem ou perdas Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação do exemplo anterior. Dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD atrás atrás de EUR USD praticamente passo para step. Opening uma posição longa para cada par seria, em efeito, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente seria fazer uso de alavancagem Mucho lucro Se tudo correr bem e perder muito se as coisas correrem mal.3 Diversificar o risco. Compreender que as correlações existem também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda aproveitar o seu ponto de vista Ao invés de trocar um par de moedas única o tempo todo, você pode espalhar Seu risco em dois pares que se movem da mesma maneira. Pares de pares que têm uma forte a muito forte correlação em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre estes dois curren Cy dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e curto um GBP USD que iria protegê-lo de algum risco E diversificar a sua posição global. No caso de o dólar americano se vender, o euro poderá ser afectado em menor grau do que a libra. 4 O risco de cobertura. Embora a cobertura possa resultar na realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas. Você abre uma posição de USD longo USD e começa a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se move contra EUR USD, como USD CHF. Major perdas evitadas. Você pode aproveitar os diferentes valores pip para cada moeda Por exemplo, embora EUR USD e USD CHF tenham uma correlação inversa quase perfeita -1 0, seus valores de pip são diferentes Assumindo que você troca um mini-lote de 10.000, um pip para EUR USD equivale a 1 e um pip para USD CHF é igual a 0 93 . Se você comprar um mini-lote USD, você Pode HEDGE seu comércio com a compra de um mini-lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você estaria em 10 Mas o seu comércio USD CHF seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Even Embora hedging soa como a coisa a mais grande desde o pão cortado, tem algumas desvantagens Se EUR USD rallies, seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição de USD CHF. Also, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se EUR USD cair 10 Pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Sua conta será sangramento mais vermelho, então você vai gostar. Então, tenha cuidado ao hedging.5 Confirmar breakouts e evitar fakeouts. You pode usar correlações de moeda para Confirmar o seu comércio entrada ou saída sinais. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa a ação preço e estão olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionada com GBP USD E negativamente correlacionada com USD CHF e US D JPY, você verificar para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude como EUR USD. Você nota que GBP USD também está negociando perto de um nível de suporte significativo e tanto o USD CHF e USD JPY estão negociando perto de níveis de resistência chave. Isto diz-lhe que o movimento recente é dólar EU-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR USD desde os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que você vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não são Movendo-se na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não está subindo, e USD CHF é sideways. This é geralmente um sinal forte que o EUR USD declínio não é dólar dos EUA relacionados e mais provável impulsionado por alguns Tipo de notícia da UE negativa. O preço pode realmente negociar abaixo do nível chave do apoio que você tem monitorado mas porque os outros três pares correlacionados não estão movendo na proporção com USD do EUR, haverá a falta de qualquer seguimento do preço e o preço retornará para trás Acima do sup Ort nível resultando em um fakeout. If você ainda quis trocar esta configuração, uma vez que você didn t obter qualquer confirmação de correlação de outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho de posição menor. Salvar o seu progresso por Assinando e marcando a lição complete. Forex Correlation. The correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas estão indo Para se deslocar de uma maneira similar ou não Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se eles se movem na mesma direção e de -100 se eles se movem em direções opostas Uma correlação perto de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas são Não relacionado. Como é calculado. O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como coeficiente de correlação de Pearson O comprimento da série É dado pelo campo Num Period Para obter mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipédia. Como é o uso de dados. Gestão de riscos. Pode ser importante saber se as posições em aberto em um portfólio são correlacionadas Se você tiver aberto Negocia em três pares de moedas que estão fortemente correlacionados, por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK, você deve antecipar o fato de que se uma das posições atinge a sua stop-loss, então os outros dois são muito provável que também sejam perda de tomada de posições. Caso, é importante ajustar o tamanho das posições a fim evitar uma perda séria. Modificação do market. A modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança Por exemplo, Se o EURUSD e a GBPUSD estiverem fortemente correlacionados durante vários meses e, em seguida, des-correlacionados, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e ou GBP está em processo de mudança pode estar vendo o início ou o fim de um tren D em uma das duas moedas. Trading tools. Forex Market Hours. Currency correntes. Some algumas tendem a se mover na mesma direção, alguns em frente Este é um conhecimento poderoso para aqueles que o comércio de mais de um par de moedas Ele ajuda a hedge, Diversificar ou duplamente posições rentáveis. Statisticamente medido pelo desempenho, pares de moedas são dados os chamados coeficientes de correlação de 1 a -1 A correlação de 1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 significa que eles vão Movimento na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero significa que não há relação entre pares de moedas Existe informação sobre os coeficientes de correlação atuais pode ser encontrada aqui Tabela de Correlações de Moeda Na página clique em FxCorrelações tabela versão. O exemplo de forte correlação positiva entre duas moedas Pares é GBP USD e EUR USD Eles têm um coeficiente de correlação de mais de 90, o que significa que quando EUR USD sobe, GBP USD também sobe. Bem conhecida de dois pares de moedas em movimento oposto é EUR USD e CHF USD, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0 90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100 do tempo. Exemplos da mesma direção movendo pares de moedas são. EUR USD E GBP USD EUR USD e NZD USD USD CHF e USD JPY AUD USD e GBP USD AUD USD e USD USD USD USD USD USD Euro USD e USD USD GBP USD e USD JPY GBP USD e USD CHF AUD USD e USD CAD AUD USD e USD JPY. Como um comerciante pode usar esta informação.1 Um uso muito simples é evitar negócios que se cancelam mutuamente Por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF se movem inversamente quase perfeitamente, não haveria nenhum ponto para ficar curto Ambas as posições, uma vez que eventualmente cancelar mutuamente lucro loss.1 a No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro Vamos tomar os mesmos pares EUR USD e USD CHF Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas Desde Eles se movem em direções opostas, se o USD USD estiver fazendo Algumas perdas, o outro par vai em lucro Por isso, a perda total não será tão ruim como se seria sem o segundo comércio de backup Por outro lado, os lucros aqui não são grandes também. Quando confiante, um comerciante pode dobrar Por exemplo, AUD USD e EUR USD pares têm o coeficiente de correlação de cerca de 0 70, o que significa que os pares estão se movendo em grande parte Na mesma direção, mas não tão perfeito que é o que precisamos aqui Se decidimos que o USD vai enfraquecer, por exemplo, iremos muito tempo e colocar metade da ordem de compra em AUD USD par de moedas, e metade em EUR USD Divisão a Ordens irão preservar as posições do comerciante de subidas súbitas rali saltos súbitos no preço e como estas moedas não mover 100 idêntico um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente Diferentes políticas monetárias de diferentes países bancos também criar um impacto quando Uma moeda será menos afetado do que o outro e, portanto, irá mover mais lento Good trades. Copyright All Rights Reserved.